2008银行业从业人员考试大纲-风险管理
1. 商贸金融机构危险治理根本
1.1危险与危险治理
1.1.1危险与收益
1.1.2危险治理与商贸金融机构营运
1.1.3商贸金融机构危险治理的进展
1.2商贸金融机构危险的重要种别
1.2.1信誉危险
1.2.2市场危险
1.2.3操控危险
1.2.4固定性危险
1.2.5国度危险
1.2.6声望危险
1.2.7法令危险
1.2.8策略危险
1.3商贸金融机构危险治理的重要计谋
1.3.1危险分离
1.3.2危险对冲
1.3.3危险转移
1.3.4危险躲避
1.3.5危险赔偿
1.4商贸金融机构危险与资金
1.4.1资金的观念和效用
1.4.2羁系资金与资金充裕率需求
1.4.3经济资金及其使用
1.5危险治理经常使用的几率数据统计学识
1.5.1基础观念
几率
随机事故
随机变量
分离型随机变量的几率散布
一连型随机变量的几率散布
随机变量的盼望值和方差
1.5.2经常使用数据统计散布
匀称散布
2项散布
正态散布
1.6危险治理的数理根本
1.6.1收益的的计量
完全收益
百分比收益率
对数收益率
1.6.2危险的量化道理
预期收益率和方差核算
危险分离道理
危险分离的数理条理
1.6.3危险敏理性解析的泰勒展式
变革率和导数
泰勒展式的远似水平
2. 商贸金融机构危险治理基础结构
2.1商贸金融机构危险治理境地
2.1.1商贸金融机构企业管理
2.1.2商贸金融机构里面把持
2.1.3商贸金融机构危险文明
2.1.4商贸金融机构治理策略
2.2商贸金融机构危险治理构造
2.2.1董事会及其特地委员会
2.2.2监事会
2.2.3初级治理层
2.2.4危险治理部分
2.2.5其余危险把持部分
2.3商贸金融机构危险治理流程
2.3.1危险辨认
2.3.2危险计量
2.3.3危险监测
2.3.4危险把持
2.4商贸金融机构危险治理资讯体系
2.4.1资讯搜集
2.4.2资讯处置
2.4.3资讯传送
2.4.4资讯体系平安治理
3. 信誉危险治理
3.1信誉危险辨认
3.1.1 繁多法人客户危险辨认
3.1.2 团体法人客户危险辨认
3.1.3团体客户危险辨认
3.1.4 搭配危险辨认
3.2信誉危险器度
3.2.1 客户信誉评级
客户评级的基础观念
评级模子的分类
法人客户评级模子
团体客户评级模子
3.2.2 债项评级
债项评级的基础观念
债项评级的手法
存款分类与债项评级
3.2.3 搭配信誉危险计量
背约相联性及其计量
搭配信誉危险模子
搭配丧失的负担测验
3.2.4国度危险主权评级
3.2.5新资金协定下的信誉危险量化
3.3 信誉危险监测与汇报
3.3.1危险监测工具
3.3.2危险监测重要目标
3.3.3危险预警
3.3.4危险汇报
3.4 信誉危险把持
3.4.1限额治理
繁多客户限额治理
团体客户限额治理
搭配限额治理
3.4.2信贷审批
存款订价
存款发放
3.4.3 贷后治理
存款让渡
存款重组
3.4.4 经济资金设置
3.4.5 资产证券化与信誉衍临盆品
资产证券化
信誉衍临盆品
4. 市场危险治理
4.1市场危险辨认
4.1.1 市场危险特点与分类
利率危险
汇率危险
股份价钱危险
货品价钱危险
4.1.2 重要买卖产物危险特点
即期
远期
期货
交换
期权
4.1.3资产分类
买卖账户和金融机构账户
资产分类的羁系规范预会计规范
我国商贸金融机构资产分类近况
4.2 市场危险计量
4.2.1基础观念
名义价钱、市场价钱、偏颇价钱、市值重估
敞口
久期
收益率曲线
投入搭配
4.2.2 市场危险计量手法
缺口解析
久期解析
外汇敞口解析
危险价钱（VaR）手法
敏理性解析
情况解析
负担测验
过后查验
4.3 市场危险监测与把持
4.3.1市场危险治理的构造构架
4.3.2市场危险监测
市场危险汇报内容和品种
市场危险汇报途径和频度
4.3.3市场危险把持
限额治理
市场危险对冲
4.4经济资金设置
4.4.1经济资金的核算和设置手法
4.4.2 经危险调节的收益率和股东价钱增多
5. 操控危险治理
5.1 操控危险辨认
5.1.1 职员要素
里面敲诈
尽职背规
学识/本领缺乏
中心雇员散失
违逆用工法
5.1.2 里面流程
财政/管帐差错
文件/契约缺点
产物策划缺点
差错监控/汇报
结算/付出差错
买卖/订价差错
5.1.3体系缺点
资讯/资讯品质
违逆体系平安划定
体系策划/开辟的策略危险
体系平稳性、相容性、合适性
5.1.4内部事故
内部敲诈/偷盗
**
政纲危险
羁系划定
营业外包
大自然灾难
可怕恐吓
5.2 操控危险计量与资金设置
5.2.1基础目标法
5.2.2规范法
5.2.3初级计量法
5.3 操控危险评价与把持
5.3.1危险评价与把持境地
企业管理
里面把持
合规文明
资讯体系
5.3.2危险评价因素、准则和手法
评价因素
评价准则
评价手法
5.3.3重要营业危险把持
柜台营业
法人信贷营业
团体信贷营业
资本营业
代办营业
5.3.4危险转嫁
保险业
营业外包
5.4 操控危险监测与汇报
5.4.1危险监测
危险诱因/步骤
闭键危险目标
因果解析模子
5.4.2危险汇报步骤
岗亭配置及职责
汇报途径
5.4.3危险汇报内容
危险情况
严重丧失事故
成因与对策
操控危险资金程度
6. 固定性危险治理
6.1固定性危险辨认
6.1.1资产欠债刻日构架
6.1.2币种构架
6.1.3散布构架
6.2固定性危险评价
6.2.1固定性比率/目标
6.2.2缺口解析
6.2.3现金流解析
6.2.4久期解析
6.3固定性危险监测与把持
6.3.1固定性危险预警
6.3.2负担测验
6.3.3情况解析
6.3.4固定性危险治理手法
7. 声望危险和策略危险治理
7.1 声望危险治理
7.1.1声望危险治理的内容及效用
7.1.2声望危险治理的基础做法
7.1.3声望危难治理计划
7.2 策略危险治理
7.2.1策略危险治理的效用
7.2.2策略危险治理的基础做法
8. 金融机构羁系与市场束缚
8.1 金融机构羁系
8.1.1金融机构羁系的内容
金融机构羁系的目的和准则
金融机构危险羁系目标系统
危险羁系的内容和因素
8.1.2金融机构羁系手法
资金羁系
市场准入
危险评级
监视反省
8.1.3金融机构羁系规矩
金融机构羁系法令系统
无效金融机构羁系的准则
8.2市场束缚
8.2.1资讯表露与市场束缚
市场系统及各介入方的效用
资讯表露需求
8.2.2内部审计
内部审计的效用
内部审计与资讯表露的联系
内部审计的基础需求
内部审计与监视反省的联系